Aplicarea acordului Basel II in domeniul bancar va duce la cresterea dobanzilor

Aplicarea acordului Basel II in domeniul bancar va determina diminuarea imprumuturilor catre statele in tranzitie si bancile din aceste tari, precum si cresterea dobanzilor aferente, a declarat, marti, Dragos Cazacu, consultant financiar la compania franceza Finconet.

El a explicat ca acordul prevede clasificarea riscurilor in functie de ratingul acordat solicitantului de credit, astfel incat tarile in tranzitie vor fi dezavantajate.

In acelasi timp, Cazacu a anticipat si majorarea dobanzilor perecepute la imprumuturile acordate tarilor in tranzitie, si favorizarea imprumuturilor pe termen scurt (trei luni), pentru ca acestea sunt considerate ca avand un risc scazut.

In prezent, creditele acordate bancilor din statele membre ale OECD sunt considerate ca avand risc zero. Pentru statele care nu fac parte din organizatie ponderea riscului este 100%, ceea ce inseamna ca intreaga expunere este considerata riscanta, diminuand solvabilitatea bancii.

Acordul Basel II, prevazut sa intre in vigoare din ianuarie 2007, elimina aceasta clasificare si introduce standardizarea metodelor de evaluare a riscului, cu ajutorul ratingurilor.

In cazul Romaniei, care are ratingul BB, ponderea riscului va creste de la 100% la 110,8%. In schimb, riscul Croatiei, care are un rating BBB, va scadea de la 100% la 44,8%. Turcia, stat membru OECD, dar cu un rating B, va inregistra o majorare a cotei de risc de la 0% la 202,9%.

Cazacu a mai spus ca unele din principiile Basel II pot fi adaptate la economiile in tranzitie, in vreme ce altele contin diferente majore fata de regulile utilizate in aceste state. Aplicarea principiilor de baza ale acordului nu presupune costuri ridicate, insa implementarea in detaliu este complicata si costisitoare.

Bancile romanesti se vor orienta catre majorarea portofoliului de credite acordat clientilor, pentru a satisface solicitarile actionarilor privind obtinerea unei profitabilitati ridicate, a afirmat si directorul Directiei de Management al Riscului din BCR, Arion Negrila.

El a apreciat ca portofoliile de titluri de stat ale bancilor se vor diminua, in conditiile in care aceste instrumente nu mai ofera randamentele ridicate din trecut. In ultimii ani, bancile au realizat investitii importante in titlurile de stat, intrucat statul oferea dobanzi la fel de ridicate ca si cele pentru creditele bancare, iar riscul operatiunilor este zero.

De asemenea, Negrila se asteapta la diminuarea indicatorilor de solvabilitate a bancilor, ca urmare a cresterii soldului creditelor neperformante si a aplicarii noilor norme ale BNR privind clasificarea imprumuturilor.

In prezent, rata de adecvare a capitalului este de circa 20% pe ansamblul sistemului, fata de limita minima de 12% stabilita de banca centrala. Indicatorul se calculeaza ca raport intre capitalul total si riscul de credit si operational al bancii.