Deteriorare usoara a unor indicatori de prudenta bancara

Rata generala de risc in sistemul bancar a crescut anul trecut cu peste cinci puncte procentuale, de la 47,62% in 2005 la 52,8% in decembrie 2006, conform calculelor BNR, pe fondul majorarii expunerii bancilor fata de clienti. Rata riscului de credit, data de raportul dintre expunerea neajustata, aferenta creditelor si dobanzilor clasificate in categoriile “indoielnic” si “pierdere” si totalul creditelor si dobanzilor clasificate a urcat de la 2,6% la 2,8%.
Pe de alta parte, ponderea creditelor restante si indoielnice in totalul creditelor a inregistrat o scadere marginala anul trecut, de la 0,3% la 0,2%. Imaginea este insa inversa in cazul raportarii la capitalul propriu al bancilor, unde ponderea a crescut de la 1,4% la 1,6%.
Cea mai vizibila modificare la nivelul indicatorilor de prudenta bancara a fost inregistrata de rata de solvabilitate, care a scazut in 2006 cu 3,8 puncte procentuale, pana la 17,3%. La BCR, de exemplu, rata solvabilitatii a coborat anul trecut de la 15,04% la 11,06%. De la 1 ianuarie, pragul minim acceptat de BNR este de 8%, fata de 12% in trecut.
De asemenea, bancile au fost mai putin lichide anul trecut, raportul dintre lichiditatea efectiva si cea necesara inregistrand o scadere de la 2,6% la 2,3%.
Ajustari vizibile au fost consemnate de BNR la capitolul profitabilitate a sistemului bancar, atat prin prisma rentabilitatii activelor, cat si a rentabilitatii capitalului.
Profitul net a crescut mai incet decat activele totale, asa incat ROA medie a scazut de la 1,6% in 2005 la 1,3% in 2005. Banci mari precum Raiffeisen sau Alpha Bank au inregistrat anul trecut cresteri minimale ale profiturilor nete, in contextul unei expansiuni rapide a activelor.
Inca si mai vizibila a fost deteriorarea rentabilitatii capitalului, in conditiile in care, de asemenea, profitul net a crescut sensibil mai incet decat capitalurile proprii din sectorul bancar. ROE a coborat cu doua puncte procentuale, de la 12,7% la 10,7%. FMI a remarcat recent ca ROA si ROE in sistemul bancar autohton raman solide in ciuda cresterii presiunilor concurentiale, iar ponderea creditelor neperformante este “moderata”. Totusi, expertii Fondului apreciaza ca in conditiile unei cresteri atat de rapide a creditului expunerile indirecte la nivelul portofoliilor bancilor sunt mult mai greu de evaluat. In acest context, FMI a sustinut intentia BNR de a actualiza programul de evaluare a sectorului financiar (FSAP) elaborat in 2003, avand in vedere modificarile semnificative ale mediului in care opereaza bancile.