Testele de stres ale băncilor din UE vor lua în considerare doar pierderile înregistrate de bondurile tranzacționate

Cele 91 de bănci supuse testelor de stres de Uniunea Europeană vor lua în considerare doar potențialele pierderi înregistrate de obligațiunile guvernamentale tranzacționate de acestea și nu cele păstrate pentru randamente, se arată într-un document al BCE citat de Bloomberg.

“Analizele vor fi aplicate doar portofoliilor de tranzacționare, nefiind luată în considerare asumpția intrării în default a vreunei țări”, se arată într-un document confidențial intitulat “Testul de stres al UE: mesaje importante legate de probleme de metodologie”.

Testele vor presupune o pierdere de 23,1% pentru datoriile grecești, 14% pentru obligațiunile portugheze, 12,3% pentru bondurile emise de Spania și de 4,7% pentru datoriile Germaniei. De asemenea, pentru Marea Britanie este estimată o pierdere de 10%, în timp ce pentru Franța obligațiunile ar putea aduce o pierdere de 5,9%.

Testele arată și un randament mediu la cinci ani pentru obligațiunile emise de țările din zona euro de 4,6% în 2011, de la 2,7% în 2009.