BNR pregateste noi reguli pentru garantarea creditelor

BNR va implementa reguli noi pentru garantarea creditelor, care aduc o intarire a unora dintre conditiile existente, dar si posibilitati noi pentru banci de a diminua riscul atasat creditelor.
Prevederile fac parte dintr-un pachet de norme pentru implementarea acordului de capital Basel II, care au fost publicate pentru dezbatere publica de catre banca centrala.
Potrivit noilor prevederi, proprietatile imobiliare vor putea fi recunoscute drept garantii eligibile numai in cazul in care nu exista o legatura directa intre riscul imprumutatului si randamentul proprietatii, respectiv rambursarea datoriei nu depinde semnificativ de fluxurile de numerar generate de imobil. Reglementarea vizeaza atat imobilele care sunt locuite de catre propietar sau date in chirie, cat si constructiile cu destinatie comerciala.
Pe de alta parte, potrivit noilor reglementari, vor fi acceptate drept tehnici pentru diminuarea riscului de credit si instrumentele financiare derivate de credit – credit default swap, total return swap si credit linked notes. Bancile pot cumpara astfel de instrumente pentru a se proteja fata de riscul de credit. In prezent doar cateva banci au in oferta instrumente derivate, insa in special pe curs si dobanzi pasive.
Acordul de capital Basel II introduce reguli imbunatatite de clasificare si gestionare a riscurilor, odata cu noi metode de calcul al adecvarii capitalurilor in functie de risc. Noile reglementari ar trebui introduse de la inceputul anului viitor, insa exista posibilitatea obtinerii unor derogari pana la 1 ianuarie 2008.
Bancile au posibilitatea sa aleaga intre o abordare de baza (standard), care presupune un calcul pornind in principal de la factori cantitativi si mai multe variante de abordari avansate, care pun accentul pe factorii calitativi ai portofoliului si presupun elaborarea unui model de catre fiecare banca in parte. Acordul va introduce si noi clase de risc pentru stabilirea expunerii pe credite, care vor varia intre 0% si 150%, in functie de bonitatea financiara a debitorului.